15. ANÁLISIS DE COSECHAS

COSECHAS BP3


Base Cosechas

14. VaR DE CRÉDITO

13. MODELOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE CONTRAPARTE

12. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN OPERACIONES DE TESORERÍA

11. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE INDICADORES Y DE CALIDAD DE CARTERA (DIAGNÓSTICO - SUGERENCIAS)

10. PROPUESTA DE POLÍTICAS

9. CALIBRACIÓN DE MODELOS

9.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE BACK TESTING

8. PRUEBAS DE STRESS TESTING

7. OTROS MODELOS ESTADÍSTICOS USADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

7.1 COMPONENTES PRINCIPALES




7.2 CLUSTERS

6. MODELOS ESTADÍSTICOS PARA ESTIMACIÓN DE PROVISIÓN CONTRA CÍCLICA

5. MODELOS ESTADÍSTICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SCORING - RATING

5.1 MATRICES DE TRANSICIÓN




5.2 REGRESIÓN LINEAL




5.3 ARBOLES DE PROBABILIDAD




5.4 ANÁLISIS DISCRIMINANTE
5.5 REGRESIÓN LOGÍSTICA




5.6 PROBIT

4. ETAPAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

3. ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2. NORMATIVIDAD LATINOAMERICANA

2.1 NORMATIVIDAD COLOMBIANA

cap02riesgocrediticio (3)




2.2 NORMATIVIDAD PERUANA

Resoluc 3780-2011 Sbs Normativ. Peruana




2.3 NORMATIVIDAD SALVADOREÑA

Npb 4 49 Admon Rc San Salvador

1. INTRODUCCIÓN RIESGO DE CRÉDITO