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domingo, 10 de julio de 2011

RIESGO DE CRÉDITO

1.  INTRODUCCIÓN RIESGO DE CRÉDITO
2.  NORMATIVIDAD LATINOAMERICANA
2.1  COLOMBIANA
2.2  PERUANA
2.3  SALVADOREÑA
3.  ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
4.  ETAPAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
5.  MODELOS ESTADÍSTICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SCORING - RATING
5.1  MATRICES DE TRANSICIÓN
5.2  REGRESIÓN LINEAL
5.3  ARBOLES DE PROBABILIDAD
5.4  ANÁLISIS DISCRIMINANTE
5.5  REGRESIÓN LOGÍSTICA
5.6  PROBIT
6.  MODELOS ESTADÍSTICOS PARA ESTIMACIÓN DE PROVISIÓN CONTRA CÍCLICA
7.  OTROS MODELOS ESTADÍSTICOS USADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
7.1  COMPONENTES PRINCIPALES
7.2  CLUSTERS
8.  PRUEBAS DE STRESS TESTING
9.  CALIBRACIÓN DE MODELOS
9.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE BACK TESTING
10. PROPUESTA DE POLÍTICAS
10.1 ESTRATEGIA
10.2 DEFINICIÓN TOLERANCIA AL RIESGO DE LA ENTIDAD 
10.3 POR MODALIDAD DE CRÉDITO
10.4 POR MERCADO OBJETIVO
10.5 ANÁLISIS DE CARTERA Y DE INDICADORES INTERNOS
10.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
11. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE INDICADORES Y DE CALIDAD DE CARTERA (DIAGNÓSTICO - SUGERENCIAS)
12. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN OPERACIONES DE TESORERÍA
13. MODELOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE CONTRAPARTE
14. VaR DE CRÉDITO
15.  ANÁLISIS DE COSECHAS
15.1 METODOLOGÍA
15.2 DIAGNÓSTICO